퀀트봇 38일차 — 24시간 체결 2건, 스위치가 닫힌 날의 해석

오늘 숫자는 심심합니다. 최근 24시간 체결 2건, 손익 +52원.

왜 2건밖에 안 나왔나 하면 기계적 원인이 명확합니다. 코인스윙 엔진은 BTC 20일 추세가 +3% 이상일 때만 신규 진입을 허용하는 레짐 스위치가 있는데, 현재 이 값이 -5.46%입니다. 스위치가 닫혀 있으니 코인 진입이 0건에 가까운 게 정상 동작입니다. 못 산 게 아니라 안 산 겁니다.

30일 누적으로 보면 -143,376원, 667건 중 수익 거래가 380건. 승률은 57%인데 손익은 마이너스. 이긴 횟수가 많아도 진 거래가 더 크게 잃는 구조라는 뜻이라, 승률보다 손익비가 잔고를 결정한다는 걸 실전으로 다시 확인합니다.

마켓별로는 코인 635건 -138,960원, 주식 32건 -4,416원. 손실 대부분이 코인이지만 건수 차이가 20배라 빈도가 곧 노출입니다.

최고 거래는 KRW-TEMCO +280원, 최악은 KRW-BR -1,263원. 최악 한 건이 최고 네 건을 덮는 크기라, 소액 승률 게임에서 한 방 관리가 결국 관건입니다.

은퇴 현황은 투명하게 공개합니다.

• ▸생존 엣지 458개 / 누적 1,193개 중 퇴역 735개
• ▸단계별: CANDIDATE 457개, TESTED 1개, RETIRED 735개
• ▸최근 24시간 전이: 신규 발굴 158개, 검증 통과 0개, 퇴역 15개
• ▸최근 7일 퇴역 17개, 탈락 상위 게이트는 wfaConsistency 23건, drawdown 18건, oosConsistency 17건, stability 17건

오늘의 퇴역 사례는 엣지 #1223. DISCOVERY 단계에서 탈락했는데 사유는 WFA 일관성 0%, 기준 60% 미달입니다.

WFA는 과거 데이터를 시간순 3구간으로 쪼개 각 구간마다 다시 검증하는 장치입니다. 한 구간만 수익이면 우연일 가능성이 크고, 세 구간 모두 통과해야 진짜 패턴으로 본다는 뜻이죠. 0%는 어떤 구간에서도 성립하지 않았다는 얘기라 발굴 단계에서 바로 걸러지는 게 맞습니다.

발굴은 하루 158개씩 쏟아지는데 통과는 0건. 생산량은 충분하고 살아남는 게 드문 게 현재 파이프라인의 정직한 모습입니다.

기준은 고정 상수 그대로입니다. 프리스크린 평균손익 0.15% 이상, 승률 50% 이상, 거래 30건 이상. 검증 게이트는 WFA 일관성 60% 이상, 안정성, MDD p5 60% 이내, OOS 일관성. 포워드 최소 30거래에 OOS 3건 이상, 연속 실패 2회면 쇠퇴입니다.

내일 기대는 단순합니다. BTC 20일 추세가 -5.46%에서 얼마나 회복하느냐에 따라 코인 스위치가 열릴지 보는 것. 발굴 158개 중 통과 1건이라도 나오면 그게 오늘보다 큰 수확입니다.

※ 개인 개발 기록이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.