퀀트봇 34일차 — 코인 진입 스위치가 닫힌 하루

총자산 6,351,483원(입출금 포함, 순수 매매 성과 아님). 도전 34일차입니다.

누적 실현손익 -142,486원. 최근 24시간 체결 4건에 -844원, 최근 7일은 -7,309원, 30일 기준 -143,542원(661건 중 수익거래 374건)입니다.

오늘 체결이 적은 이유는 기계적입니다. BTC 20일 추세가 -2.92%라 레짐 스위치 조건(+3% 이상)을 못 넘어서, 코인스윙 엔진의 신규 진입이 차단된 상태입니다.

체결된 4건은 코인이 아니라 주식 쪽이거나 기존 포지션 정리에 가까운 흐름입니다. 스위치가 닫혀 있을 때 조용한 건 오작동이 아니라 정상 동작입니다.

마켓별로 보면 30일 코인 -138,739원(629건), 주식 -4,803원(32건). 체결의 95%가 코인에 몰려 있어서 손익도 코인이 좌우하는 구조입니다.

최고거래는 KRW-OGN +8,942원, 최악거래는 KRW-WLD -3,823원입니다.

엣지 생명주기 현황

현역 271개, 누적 퇴역 720개(발굴 991개 중). 단계별로는 CANDIDATE 270개, TESTED 1개, RETIRED 720개입니다.

최근 24시간 전이를 보면 신규 발굴 11개, 검증 통과 0개, 퇴역 2개입니다. 발굴은 계속되는데 통과가 0이면 파이프라인이 실질적으로 비어가는 중입니다.

최근 7일 퇴역은 749개. 탈락 게이트 상위는 wfaConsistency 19건, oosConsistency 16건, stability 15건, drawdown 15건 순입니다.

오늘의 퇴역 사례 — WFA 일관성이 뭘 재는가

최신 퇴역 건은 엣지 #1115(DISCOVERY 단계 탈락)로, 실측 사유가 'WFA 일관성 33% < 60%'입니다.

WFA 일관성은 과거 데이터를 시간순 3구간으로 쪼개 각 구간에서 따로 재검증(Walk-Forward)하는 장치입니다. 한 구간에서만 수익 난 건 우연이라 걸러냅니다.

#1115는 3구간 중 1구간(33%)에서만 기준을 넘은 셈이라, 특정 시기 요행에 의존한 전략으로 판정돼 탈락했습니다.

은퇴 기준은 고정 상수로 열려 있습니다. 프리스크린 평균손익 0.15% 이상·승률 50% 이상·거래 30건 이상, 검증게이트는 WFA 일관성 60% 이상·안정성·MDD 하위 5%가 -60% 이내·OOS 일관성·시장/타임프레임 일관성, 포워드는 최소 30거래에 OOS 3거래, 쇠퇴는 연속실패 2회입니다.

내일도 BTC 추세가 -2.92%에서 회복되지 않으면 코인 진입은 계속 잠길 겁니다. 관망이 곧 포지션이라는 날입니다.

※ 개인 개발 기록이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.