퀀트봇 36일차 — 하루 체결 1건, 추세 스위치가 닫혀 있다

오늘(36일차) 24시간 체결은 딱 1건, +76원이었습니다.

계좌 총액은 4,471,034원(입출금 포함), 도전 누적 실현손익은 -141,852원입니다. 최근 7일은 -3,396원.

체결이 한 건밖에 없는 이유는 기계적으로 설명됩니다. 코인스윙 엔진의 레짐 스위치는 BTC 20일 추세가 +3% 이상일 때만 신규 진입을 허용합니다. 현재 이 값은 -2.54%입니다. 스위치가 닫혀 있으니 코인 신규 진입 0건이 정상 동작입니다. 봇이 안 도는 게 아니라 조건을 안 만난 겁니다.

30일 기준으로 보면 663건에 -142,817원, 수익거래 378건으로 승률 57%입니다. 코인이 631건 -138,401원, 주식이 32건 -4,416원으로 손실의 거의 전부가 코인에서 나왔습니다. 최고 거래는 KRW-TEMCO +280원, 최악은 013120 -1,722원.

엣지 현황도 공개합니다.

• ▸생존 305/1027 (CANDIDATE 304개 · TESTED 1개 · RETIRED 722개)
• ▸최근 24시간 전이: 신규 발굴 31개 · 검증 통과 0개 · 퇴역 2개
• ▸최근 7일 퇴역 751개 — 탈락 게이트 상위는 wfaConsistency(21), drawdown(16), oosConsistency(16), stability(15)

오늘의 퇴역 사례 하나 풀어드릴게요. 엣지 #1168은 DISCOVERY 단계에서 죽었습니다. 실측 사유는 WFA 일관성 50% 미달(기준 60%)입니다.

WFA(Walk-Forward)는 과거 데이터를 시간순 3구간으로 쪼개 각 구간을 따로 재검증하는 장치입니다. 한 구간에서만 잘 나오면 진짜 엣지가 아니라 우연입니다. 이 전략은 절반의 구간에서만 수익이 났다는 뜻이니, 나머지 절반에서는 그냥 안 맞는 시기였던 거죠. 실전에 올렸으면 그 절반을 맞는 순간 계좌가 깎입니다.

이런 게이트가 있는 이유가 백테스트 착시를 걸러내려는 겁니다. oosConsistency는 검증에 안 쓴 구간에서도 통하는지 보고, drawdown은 몬테카를로 재배열 최악 순서의 MDD 하위 5%가 -60% 안에 드는지 봅니다. 어느 하나라도 걸리면 그 자리에서 퇴역입니다.

발굴 31개가 들어왔는데 통과가 0개인 날도 이상하지 않습니다. 1027개 중 305개만 살아있다는 것 자체가 게이트의 생존율이니까요.

내일 기대는 단순합니다. BTC 추세가 스위치 기준선으로 돌아오는지 보는 것. 그전엔 조용한 게 정상입니다.

※ 개인 개발 기록이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.