퀀트봇 43일차 — 손익 -13원, BTC 추세 악화, 퇴역 20건

오늘 총자산은 5,134,642원이며, 누적 실현손익은 -141,876원입니다. 최근 24시간에 체결된 거래는 1건으로 손익 -13원, 7일 누적은 +257원, 30일 누적은 -137,595원(591건)입니다. 마켓별 30일 손익은 코인 -133,179원(559건), 주식 -4,416원(32건)이며, 최고 거래는 KRW‑ETH +212원, 최악 거래는 KRW‑WLD -331원입니다.

패턴을 보면 코인 시장에서 손실 비중이 크고, 거래 건수도 주식보다 훨씬 많습니다. 최근 7일 동안 퇴역된 전략은 50개이며, 가장 많이 탈락한 게이트는 wfaConsistency(24건), oosConsistency(19건), stability(18건), drawdown(18건) 순입니다. 오늘은 신규 발굴 10개가 있었지만, 검증 통과는 없었고 퇴역은 20개가 발생했습니다. 전체 엣지는 655/1415가 살아 있으며, 은퇴된 전략은 760개, 후보는 654개, 테스트된 것은 1개입니다.

작동 원리를 살펴보면, 코인 스윙 엔진은 BTC 20일 추세가 +3% 이상일 때만 신규 진입을 허용합니다. 현재 BTC 20일 추세는 -5.22%로 기준에 미치지 못해 신규 코인 진입이 차단된 상태입니다. 따라서 오늘 체결된 1건은 기존 포지션의 청산이나 미리 설정된 조건에 맞는 소수 거래였으며, 신규 진입이 제한된 것이 손익이 크게 변동하지 않은 이유입니다. 또한 최신 퇴역 사례(엣지 #1274, DISCOVERY 단계 탈락)는 WFA 유효 창 부족(2개 미만)이라는 실측 사유 때문에 은퇴 기준을 충족하지 못했습니다. 은퇴 기준은 프리스크린 평균손익≥0.15%·승률≥50%·거래≥30, 그리고 검증게이트에서 wfaConsistency≥60%·안정성·MDD p5≤60%·OOS≥3 등으로 정의됩니다.

내일은 BTC 추세가 회복되는지를 관찰하고, 현재 살아 있는 전략 중 wfaConsistency와 oosConsistency가 높은 후보를 중심으로 검증이 진행될 가능성을 기대합니다.

※ 개인 개발 기록이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.